PENGARUH RISIKO KREDIT, RISIKO LIKUIDITAS, DAN RISIKO OPERASIONAL TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2023

Abstract

The purpose of this study was to determine and examine the effect of credit risk, liquidity risk and operational risk on the profitability of conventional commercial banks listed on the Indonesia Stock Exchange from 2019 to 2023. This research is a type of quantitative research. The data used comes from the Annual Report and financial data of each bank. The population used in this study is Conventional Commercial Banks listed on the Indonesia Stock Exchange totaling 47 banks. The data collection technique used in this research is Purposive Sampling. Data selection is carried out based on predetermined criteria, so the sample obtained is 16 banks. The analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis with the help of the IBM SPSS Statistics 27 program.
The results in this study indicate that (1) simultaneously credit risk, liquidity risk, and operational risk have a significant effect on profitability, (2) credit risk has a significant and negative effect on profitability, (3) liquidity risk has a significant and positive effect on profitability, (4) operational risk has a significant and negative effect on profitability.
Keywords : Credit Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Profitability

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko operasional terhadap profitabilitas bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga 2023. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan bersumber dari Annual Report dan data keuangan masing-masing bank. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berjumlah 47 bank. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Purposive Sampling. Seleksi data dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka sampel yang didapat sebanyak 16 bank. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program IBM SPSS Statistics 27.
Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) secara simultan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, (2) risiko kredit berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas, (3) risiko likuiditas berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas, (4) risiko operasional berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas.
Kata kunci : Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Profitabilitas